PortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с AMJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPYP и AMJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TPYP и AMJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.02%
797.47%
TPYP
AMJ

Основные характеристики

Доходность по периодам


TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.56%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPYP и AMJ

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMJ в 0.85%.


График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%
График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и AMJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c AMJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPYP: 1.74
AMJ: -0.01
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPYP: 2.17
AMJ: 0.01
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.33
AMJ: 1.01
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPYP: 2.47
AMJ: -0.00
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPYP: 9.05
AMJ: -0.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
-0.01
TPYP
AMJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и AMJ

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как AMJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и AMJ


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.62%
-66.94%
TPYP
AMJ

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и AMJ

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
0
TPYP
AMJ