Сравнение TPYP с GXPE
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, TPYP returned 22.13% vs 37.19% for GXPE. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 29.57%.
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам TPYP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 3.23% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
Correlation
The correlation between TPYP and GXPE is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between TPYP and GXPE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
TPYP
GXPE
Сравнение TPYP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.38 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.26 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и GXPE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -15.73% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -15.73% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -8.02% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.31% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.96% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и GXPE
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 4.74%, в то время как у Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.04% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 16.52% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 20.84% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.68% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.68% | +1.22% |
Сравнение комиссий TPYP и GXPE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и GXPE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and GXPE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPE has higher volatility (6.04%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs GXPE's -15.73%.
On 1-year performance, GXPE leads with 37.19% vs 22.13% for TPYP. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXPE has performed better with a 37.19% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.15% for GXPE.
TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.15% for GXPE.
GXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор