Сравнение TPYP с GXPE
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
TPYP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 11.64%
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.44% | 3.23% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between TPYP and GXPE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
TPYP
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPYP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и GXPE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -15.73% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -8.79% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.21% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 20.77% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 20.77% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.77% | +1.13% |
Сравнение комиссий TPYP и GXPE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и GXPE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.15% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and GXPE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.17% for GXPE.
TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор