PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с GXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TPYP и GXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 29.57%.


TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%

GXPE

1 день
-1.97%
1 месяц
8.26%
6 месяцев
9.54%
С начала года
29.57%
1 год
37.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
34.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.44K$21.90K$22.76K
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TPYP и GXPE


Correlation

The correlation between TPYP and GXPE is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.66

The correlation between TPYP and GXPE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise North American Pipeline Fund

Global X PureCap MSCI Energy ETF

Доходность на риск

TPYP vs. GXPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GXPE
Ранг доходности на риск GXPE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXPE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXPE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXPE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXPE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPYP c GXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TPYPGXPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.38

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

6.26

+1.38

TPYP vs. GXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXPE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и GXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и GXPE

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и GXPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TPYPGXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-15.73%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-15.73%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.02%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.31%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.96%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и GXPE

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 4.74%, в то время как у Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TPYPGXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.04%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

16.52%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

20.84%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.68%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.68%

+1.22%

Сравнение комиссий TPYP и GXPE

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и GXPE

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GXPE в 2.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
2.15%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы


TPYP and GXPE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXPE has higher volatility (6.04%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs GXPE's -15.73%.

On 1-year performance, GXPE leads with 37.19% vs 22.13% for TPYP. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXPE has performed better with a 37.19% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.15% for GXPE.

TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.15% for GXPE.

GXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и GXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор