PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

TPYP и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.61% соответственно.

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Сравнение комиссий TPYP и FENY

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

TPYP vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.65

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.85

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между TPYP и FENY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и FENY

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и FENY

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-74.35%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-19.11%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-26.64%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-69.07%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.72%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-23.34%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

6.67%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и FENY

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.28%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.33%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

25.29%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

26.59%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

29.72%

-7.76%