PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с EBLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPYP returned 17.73%/yr vs 3.78%/yr for EBLU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у EBLU с доходностью -1.99%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

EBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и EBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%-1.19%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.99%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between TPYP and EBLU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TPYP and EBLU has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPYP и EBLU

Секторы
TPYP
EBLU

Энергетика

68.8%
1.1%

Коммунальные услуги

22.0%
20.1%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

70.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.0%

Энергетика

TPYP
68.8%
EBLU
1.1%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
EBLU
20.1%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
EBLU

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
EBLU
4.0%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

EBLU

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

EBLU
0.2%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

EBLU
3.4%

Здравоохранение

TPYP

-

EBLU

-

Промышленность

TPYP

-

EBLU
70.6%

Недвижимость

TPYP

-

EBLU

-

Технологии

TPYP

-

EBLU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE

Доходность на риск

TPYP vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.11

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.05

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.12

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-0.28

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EBLU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.11

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TPYP и EBLU

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-37.58%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-13.17%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-15.42%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-35.36%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-11.65%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.15%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.46%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и EBLU

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.46%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.44%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.32%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.96%

+2.98%

Сравнение комиссий TPYP и EBLU

И TPYP, и EBLU имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и EBLU

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EBLU в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and EBLU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs EBLU's -37.58%.

On 5-year performance, TPYP leads with 17.73% vs 3.78% for EBLU. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 17.73% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP and EBLU have the same expense ratio: 0.40% per year.

EBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.25% for TPYP.

TPYP is categorized as Energy Equities, while EBLU is Water Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while EBLU tracks Ecofin Water ESG Index.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор