PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с AIRR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 12.22%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции TPYP уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 12.22% против 22.05% соответственно.

TPYP

1 день
0.86%
1 месяц
0.08%
С начала года
22.03%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.05%
3 года*
25.50%
5 лет*
17.51%
10 лет*
12.22%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.02%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
65.25%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		22.03%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between TPYP and AIRR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between TPYP and AIRR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPYP и AIRR

Секторы
TPYP
AIRR

Энергетика

68.8%
3.8%

Коммунальные услуги

22.0%

-

Финансовые услуги

2.4%
9.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

84.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Энергетика

TPYP
68.8%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
AIRR

-

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

AIRR

-

Здравоохранение

TPYP

-

AIRR

-

Промышленность

TPYP

-

AIRR
84.6%

Недвижимость

TPYP

-

AIRR

-

Технологии

TPYP

-

AIRR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

TPYP vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.50

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.22

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.01

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

18.33

-9.18

TPYP vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и AIRR

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-42.37%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-13.09%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-27.95%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-27.95%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-42.37%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.89%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.48%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.57%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и AIRR

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.30%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.32%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

20.81%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

26.19%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

25.45%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

26.36%

-4.43%

Сравнение комиссий TPYP и AIRR

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и AIRR

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.20%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and AIRR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to TPYP (5.30%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 12.22% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

TPYP has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.13% for AIRR.

TPYP is categorized as Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Tortoise and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор