PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с SCDS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. TPSC is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, TPSC returned 23.42% vs 45.21% for SCDS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.51%.

TPSC

1 день
-0.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.42%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и SCDS

2026 (YTD)20252024
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		13.05%7.34%9.29%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between TPSC and SCDS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between TPSC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и SCDS

Секторы
TPSC
SCDS

Финансовые услуги

23.9%
15.2%

Промышленность

18.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.3%

Технологии

13.0%
23.8%

Здравоохранение

7.2%
13.8%

Коммунальные услуги

6.6%
2.3%

Энергетика

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

5.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Недвижимость

0.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
SCDS
15.2%

Промышленность

TPSC
18.6%
SCDS
16.3%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
SCDS
10.3%

Технологии

TPSC
13.0%
SCDS
23.8%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
SCDS
13.8%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
SCDS
2.3%

Энергетика

TPSC
5.4%
SCDS
4.8%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
SCDS
2.5%

Недвижимость

TPSC
0.7%
SCDS
5.4%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS

Доходность на риск

TPSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.44

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.13

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

17.82

-9.22

TPSC vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и SCDS

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-26.71%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.85%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.08%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-5.16%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и SCDS

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.43%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.18%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.63%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.68%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

21.25%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.25%

+3.14%

Сравнение комиссий TPSC и SCDS

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и SCDS

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCDS в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and SCDS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (6.18%) compared to TPSC (3.43%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 23.42% for TPSC. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

SCDS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.02% for TPSC.

They also come from different issuers: Timothy Plan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор