PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с OSCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. TPSC is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 5.11%/yr for OSCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 8.34%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и OSCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%3.38%

Correlation

The correlation between TPSC and OSCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between TPSC and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и OSCV

Секторы
TPSC
OSCV

Финансовые услуги

24.0%
27.6%

Промышленность

18.5%
17.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.9%

Технологии

12.4%
2.0%

Здравоохранение

7.0%
8.3%

Коммунальные услуги

6.8%
3.1%

Энергетика

5.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.0%

Сырьевые материалы

5.2%
5.6%

Недвижимость

0.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
OSCV
27.6%

Промышленность

TPSC
18.5%
OSCV
17.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
OSCV
9.9%

Технологии

TPSC
12.4%
OSCV
2.0%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
OSCV
8.3%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
OSCV
3.1%

Энергетика

TPSC
5.9%
OSCV
11.3%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
OSCV
2.0%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
OSCV
5.6%

Недвижимость

TPSC
0.7%
OSCV
8.5%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
OSCV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

TPSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.61

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.81

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

5.34

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TPSC и OSCV

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-42.40%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.55%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-22.92%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-22.92%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.46%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.60%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и OSCV

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.47%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.45%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.37%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.26%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

20.91%

+3.56%

Сравнение комиссий TPSC и OSCV

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и OSCV

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and OSCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.07% vs 5.11% for OSCV. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.07% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.02% for TPSC.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.79% for OSCV.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор