Сравнение TPSC с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
TPSC и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TPSC и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и OSCV
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
TPSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
TPSC
OSCV
Сравнение TPSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.77 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и OSCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и OSCV
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и OSCV
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -42.40% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.67% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -22.92% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.61% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -7.73% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.09% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и OSCV
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.67% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.52% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 16.96% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.33% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.05% | +3.64% |