Сравнение TPOR с TSLL
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TPOR is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TPOR returned 8.66%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.07M | $961.32K | $916.52K | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TPOR и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 38.91% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -35.88% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TPOR and TSLL is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between TPOR and TSLL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TPOR и TSLL
Секторы
TPOR
TSLL
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
TPOR
TSLL
-
Технологии
TPOR
TSLL
-
Сырьевые материалы
TPOR
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
TPOR
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
TPOR
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
TPOR
-
TSLL
-
Энергетика
TPOR
-
TSLL
-
Финансовые услуги
TPOR
-
TSLL
-
Здравоохранение
TPOR
-
TSLL
-
Недвижимость
TPOR
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
TPOR
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TPOR
TSLL
Сравнение TPOR c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.33 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -0.72 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и TSLL
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -82.88% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -70.13% | +36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -82.88% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -79.15% | +53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -54.44% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 32.41% | -21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 15.73%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 38.99% | -23.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 70.64% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 92.39% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 107.70% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 107.70% | -36.95% |
Сравнение комиссий TPOR и TSLL
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и TSLL
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and TSLL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TPOR (15.73%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TPOR leads with 8.66% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 15.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TPOR has performed better with a 8.66% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.54% for TPOR.
Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.83% for TSLL.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор