Сравнение TPOR с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TPOR и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SPUU
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TPOR vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TPOR
SPUU
Сравнение TPOR c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.24 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 5.35 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SPUU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SPUU
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SPUU
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -59.35% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -23.10% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -46.59% | -27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -13.39% | -36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -9.62% | -29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 5.35% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SPUU
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 10.70% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 19.17% | +24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 36.23% | +40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 33.47% | +33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 35.73% | +35.35% |