Сравнение TPOR с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
TPOR и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и QQQE
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
TPOR vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TPOR
QQQE
Сравнение TPOR c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 4.59 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.69 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и QQQE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и QQQE
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и QQQE
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -32.14% | -55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -12.74% | -27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -32.14% | -41.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -6.45% | -41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -5.22% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 3.16% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и QQQE
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 5.64% | +17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 11.05% | +32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 20.47% | +56.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 20.32% | +46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 20.71% | +50.36% |