Сравнение TPOR с NUGT
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 3.05%/yr vs 21.76%/yr for NUGT. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -23.48%.
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
NUGT
- 1 день
- 14.65%
- 1 месяц
- 10.28%
- 6 месяцев
- -39.87%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- -13.24%
- Всё время*
- -32.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.11M | $72.39M | $87.54M | |
| $1.07M | $961.32K | $916.52K |
Сравнение доходности по годам TPOR и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 38.91% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 51.65% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -23.48% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.90% |
Correlation
The correlation between TPOR and NUGT is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.11 |
The correlation between TPOR and NUGT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TPOR и NUGT
Секторы
TPOR
NUGT
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
TPOR
NUGT
-
Технологии
TPOR
NUGT
-
Сырьевые материалы
TPOR
-
NUGT
Коммуникационные услуги
TPOR
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
TPOR
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
TPOR
-
NUGT
-
Энергетика
TPOR
-
NUGT
-
Финансовые услуги
TPOR
-
NUGT
-
Здравоохранение
TPOR
-
NUGT
-
Недвижимость
TPOR
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
TPOR
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. NUGT — Ранг доходности на риск
TPOR
NUGT
Сравнение TPOR c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.94 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 1.86 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и NUGT
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -99.97% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -67.40% | +33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -67.40% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -73.72% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -99.82% | +73.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -91.59% | +53.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 34.24% | -23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 15.73%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 26.91% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 76.01% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 96.82% | -37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 73.97% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 87.48% | -16.73% |
Сравнение комиссий TPOR и NUGT
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и NUGT
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности NUGT в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.51% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and NUGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (26.91%) compared to TPOR (15.73%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 21.76% vs 3.05% for TPOR. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 15.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 21.76% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
TPOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.51% for NUGT.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.13% for NUGT.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор