Сравнение TPOR с FAS
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -0.87%/yr vs 9.82%/yr for FAS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -10.50%.
TPOR
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 67.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам TPOR и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 28.21% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 51.65% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 53.01% |
Correlation
The correlation between TPOR and FAS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.72 |
The correlation between TPOR and FAS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TPOR и FAS
Секторы
TPOR
FAS
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
TPOR
FAS
Технологии
TPOR
FAS
Сырьевые материалы
TPOR
-
FAS
-
Коммуникационные услуги
TPOR
-
FAS
-
Потребительский циклический сектор
TPOR
-
FAS
-
Потребительский защитный сектор
TPOR
-
FAS
-
Энергетика
TPOR
-
FAS
-
Финансовые услуги
TPOR
-
FAS
Здравоохранение
TPOR
-
FAS
-
Недвижимость
TPOR
-
FAS
-
Коммунальные услуги
TPOR
-
FAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. FAS — Ранг доходности на риск
TPOR
FAS
Сравнение TPOR c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.13 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.30 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и FAS
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -91.61% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -40.88% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -43.10% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -66.88% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -17.88% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.63% | -31.10% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 18.17% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и FAS
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 12.26% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.27% | 33.44% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.65% | 43.36% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 55.35% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.97% | 61.18% | +9.79% |
Сравнение комиссий TPOR и FAS
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и FAS
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FAS в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.71% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and FAS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (20.81%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs FAS's -91.61%.
On 5-year performance, FAS leads with 9.82% vs -0.87% for TPOR. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAS has performed better with a 9.82% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.71% for TPOR.
TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.00% for FAS.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор