PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с DPST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -0.13%/yr vs -22.86%/yr for DPST. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 38.87%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 21.10%.

TPOR

1 день
3.74%
1 месяц
18.57%
С начала года
38.87%
6 месяцев
35.57%
1 год
74.65%
3 года*
19.62%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

DPST

1 день
4.08%
1 месяц
4.19%
С начала года
21.10%
6 месяцев
22.35%
1 год
51.95%
3 года*
25.97%
5 лет*
-22.86%
10 лет*
-13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		38.87%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		21.10%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%21.38%

Correlation

The correlation between TPOR and DPST is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.66

The correlation between TPOR and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPOR и DPST

Секторы
TPOR
DPST

Промышленность

83.3%

-

Технологии

16.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TPOR
83.3%
DPST

-

Технологии

TPOR
16.7%
DPST

-

Сырьевые материалы

TPOR

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

TPOR

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

DPST

-

Энергетика

TPOR

-

DPST

-

Финансовые услуги

TPOR

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

TPOR

-

DPST

-

Недвижимость

TPOR

-

DPST

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

TPOR vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPORDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.75

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.39

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.29

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

2.87

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPOR vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPORDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.16

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TPOR и DPST

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-97.73%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-40.44%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-68.38%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-93.99%

+19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.98%

-92.58%

+66.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.67%

-64.16%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

18.18%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 13.78%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

19.73%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.39%

47.99%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.23%

69.43%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.76%

89.44%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.88%

94.60%

-23.72%

Сравнение комиссий TPOR и DPST

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и DPST

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DPST в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.74%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.66%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and DPST have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (19.73%) compared to TPOR (13.78%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs DPST's -97.73%.

On 5-year performance, TPOR leads with -0.13% vs -22.86% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a -0.13% return vs -22.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

DPST has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.66% for TPOR.

TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.99% for DPST.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор