Сравнение TPOR с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TPOR и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и DIG
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TPOR vs. DIG — Ранг доходности на риск
TPOR
DIG
Сравнение TPOR c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.26 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.85 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.79 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.26 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и DIG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и DIG
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и DIG
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -97.04% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -35.40% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -46.02% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -45.64% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -64.48% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 17.30% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и DIG
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 9.86% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 27.64% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 49.37% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 51.66% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 57.59% | +13.49% |