Сравнение TPLNX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 1.49% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.50% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 8.10%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и SWSSX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
TPLNX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
TPLNX
SWSSX
Сравнение TPLNX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.33 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.02 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и SWSSX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 5.09% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и SWSSX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -60.34% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.90% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -31.93% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -41.81% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -11.00% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.78% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.68% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и SWSSX
Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.01%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.59% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 14.12% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 23.11% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 22.57% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 24.03% | -1.99% |