Сравнение TPLNX с TSGAX
TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) and TSGAX (Timothy Plan Strategic Growth Fund) are both mutual funds - TPLNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while TSGAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPLNX returned 9.00%/yr vs 5.49%/yr for TSGAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPLNX charges 1.52%/yr vs 1.09%/yr for TSGAX.
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и TSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у TSGAX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции TPLNX превзошли акции TSGAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 5.49% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.00%
TSGAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам TPLNX и TSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 8.00% | 0.58% | 11.18% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 6.67% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
Correlation
The correlation between TPLNX and TSGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.83 |
The correlation between TPLNX and TSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLNX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск
TPLNX
TSGAX
Сравнение TPLNX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | TSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.07 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.99 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и TSGAX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLNX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -54.36% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -6.75% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -10.10% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -19.78% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -27.47% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.44% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.66% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.75% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и TSGAX
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLNX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.66% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 7.02% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 9.10% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 10.19% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 11.33% | +10.80% |
Сравнение комиссий TPLNX и TSGAX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TSGAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и TSGAX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TSGAX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.78% | 5.17% | 12.41% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.10% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TPLNX and TSGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPLNX has higher volatility (4.60%) compared to TSGAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, TPLNX dropped -55.96% vs TSGAX's -54.36%.
TSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLNX и TSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор