PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с TSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с TSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и TSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и TSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.97%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TSGAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TPLNX превзошли акции TSGAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 5.18% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

TSGAX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с TAAGXTPLNX с AUERX
Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPHAXTSGAX с TCGAXTSGAX с TFIAXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAXTSGAX с TAAGX

Сравнение комиссий TPLNX и TSGAX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TSGAX в 1.09%.

TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXTSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.13

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.64

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.50

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

6.73

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. TSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TSGAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и TSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXTSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.13

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между TPLNX и TSGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и TSGAX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TSGAX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.15%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и TSGAX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXTSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-54.36%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-8.90%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-19.78%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-27.47%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.82%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.73%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.99%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и TSGAX

Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXTSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.20%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

6.83%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

11.77%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

10.14%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

11.28%

+10.77%