PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLNX с TPIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) and TPIAX (Timothy Plan International Fund) are both mutual funds - TPLNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPLNX returned 9.00%/yr vs 8.81%/yr for TPIAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPLNX charges 1.52%/yr vs 1.64%/yr for TPIAX.

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у TPIAX с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPLNX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции TPIAX немного отстают с 8.81%.

TPLNX

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.33%
1 год
14.37%
3 года*
11.23%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.00%

TPIAX

1 день
0.74%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.29%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.47%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLNX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		8.00%0.58%11.18%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		11.29%28.36%7.48%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Correlation

The correlation between TPLNX and TPIAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.71

The correlation between TPLNX and TPIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с HASCXTPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с AUERXTPLNX с TAAGX
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TSGAXTPIAX с APHIXTPIAX с TFIAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TIGIX

Доходность на риск

TPLNX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXTPIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.67

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.40

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.23

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

8.67

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TPIAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.67

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и TPIAX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TPIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLNXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-58.51%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.62%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-14.37%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-32.64%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-36.22%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-17.23%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.99%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и TPIAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 4.60%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLNXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.94%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.98%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

15.59%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

16.59%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.19%

+4.94%

Сравнение комиссий TPLNX и TPIAX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и TPIAX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TPIAX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.67%1.86%2.07%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.78%5.17%12.41%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%

Часто задаваемые вопросы

TPLNX and TPIAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIAX has higher volatility (4.94%) compared to TPLNX (4.60%). In terms of maximum drawdown, TPLNX dropped -55.96% vs TPIAX's -58.51%.

TPIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLNX и TPIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор