- ISIN
- US8874324093
- CUSIP
- 887432409
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 24 мар. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции TPLNX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPLNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,356.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) показал доход в 14.29% с начала года и 18.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPLNX составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Timothy Plan Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TPLNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPLNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 дек. 1998 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | 3.29% | -5.01% | 7.89% | -2.47% | 4.91% | 14.29% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -4.28% | -4.53% | -5.59% | 6.10% | 4.85% | 1.83% | 4.91% | -2.06% | -4.52% | 3.28% | -0.89% | 0.58% |
| 2024 | -4.76% | 4.45% | 4.16% | -6.97% | 4.51% | -2.03% | 10.39% | -0.53% | -0.39% | -3.39% | 9.78% | -2.90% | 11.18% |
| 2023 | 7.89% | -1.36% | -3.38% | -2.63% | -2.18% | 8.12% | 4.67% | -3.56% | -4.57% | -3.23% | 6.50% | 11.60% | 17.31% |
| 2022 | -6.63% | 0.57% | -2.20% | -7.53% | 3.73% | -8.39% | 9.99% | -4.49% | -9.51% | 13.64% | 5.34% | -5.41% | -13.13% |
| 2021 | 1.52% | 9.40% | 5.46% | 4.65% | 1.56% | -1.67% | -2.38% | 2.49% | -2.15% | 4.78% | -3.62% | 5.89% | 28.12% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.62%, beta of 0.92, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 1994.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 96.46%
- Участие в снижении
- 99.45%
Комиссия
Комиссия TPLNX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPLNX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPLNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.46 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 10.92 | -5.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $2.35 | $0.76 | $1.14 | $1.96 | $0.03 | $0.64 | $2.30 | $1.79 | $0.25 | $1.48 |
Дивидендный доход | 4.52% | 5.17% | 12.41% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.96%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -43.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 10d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -37.29%март 2003 г. | 10mo 29d | 8mo 24d | 1y 7moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.57%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 1y 1mo | 2y 1moокт. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.58%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| TPLNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -56.78% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.90% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.43% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -33.92% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.71% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.04% | +1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPLNX
Добавьте Timothy Plan Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPLNX