- ISIN
- US8874324093
- CUSIP
- 887432409
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 24 мар. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции TPLNX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPLNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,275.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) показал доход в 9.16% с начала года и 15.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPLNX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Timothy Plan Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TPLNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPLNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 дек. 1998 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | 3.29% | -5.01% | 7.89% | -2.47% | 0.20% | 9.16% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -4.28% | -4.53% | -5.59% | 6.10% | 4.85% | 1.83% | 4.91% | -2.06% | -4.52% | 3.28% | -0.89% | 0.58% |
| 2024 | -4.76% | 4.45% | 4.16% | -6.97% | 4.51% | -2.03% | 10.39% | -0.53% | -0.39% | -3.39% | 9.78% | -2.90% | 11.18% |
| 2023 | 7.89% | -1.36% | -3.38% | -2.63% | -2.18% | 8.12% | 4.67% | -3.56% | -4.57% | -3.23% | 6.50% | 11.60% | 17.31% |
| 2022 | -6.63% | 0.57% | -2.20% | -7.53% | 3.73% | -8.39% | 9.99% | -4.49% | -9.51% | 13.64% | 5.34% | -5.41% | -13.13% |
| 2021 | 1.52% | 9.40% | 5.46% | 4.65% | 1.56% | -1.67% | -2.38% | 2.49% | -2.15% | 4.78% | -3.62% | 5.89% | 28.12% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.92, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1994.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 96.44%
- Участие в снижении
- 100.45%
Комиссия
Комиссия TPLNX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPLNX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPLNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.93 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 13.52 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $2.35 | $0.76 | $1.14 | $1.96 | $0.03 | $0.64 | $2.30 | $1.79 | $0.25 | $1.48 |
Дивидендный доход | 4.73% | 5.17% | 12.41% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Timothy Plan Small Cap Value Fund составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.96%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -43.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 10d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -37.29%март 2003 г. | 10mo 29d | 8mo 24d | 1y 7moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.57%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 1y 1mo | 2y 1moокт. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.58%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| TPLNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -56.78% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.90% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.43% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -33.92% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.74% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -10.72% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.97% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPLNX
Добавьте Timothy Plan Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPLNX