Сравнение TPLNX с VTI
TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - TPLNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TPLNX returned 9.93%/yr vs 15.38%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPLNX charges 1.52%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.93% против 15.38% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.93%
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам TPLNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 15.40% | 0.58% | 11.18% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TPLNX and VTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.84 |
The correlation between TPLNX and VTI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TPLNX
VTI
Сравнение TPLNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPLNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.59 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.45 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и VTI
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -55.45% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.92% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -19.30% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.36% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -35.00% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -8.01% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.02% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и VTI
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.86% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.00% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 12.75% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.50% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.31% | +3.82% |
Сравнение комиссий TPLNX и VTI
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и VTI
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.48% | 5.17% | 12.41% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TPLNX and VTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPLNX has higher volatility (5.11%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, TPLNX dropped -55.96% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLNX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор