Сравнение TPLNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.69% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и VTI
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TPLNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TPLNX
VTI
Сравнение TPLNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.30 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и VTI
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и VTI
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -55.45% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -12.30% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.36% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -35.00% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.54% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.08% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.60% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и VTI
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.46% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 9.75% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 19.02% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.41% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.29% | +3.76% |