PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и FCGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.89% против 21.96% соответственно.


TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Сравнение комиссий TPLGX и FCGSX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.


Доходность на риск

TPLGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLGXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.66

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.34

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.98

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

13.43

-10.21

TPLGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPLGXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между TPLGX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FCGSX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности FCGSX в 10.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FCGSX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FCGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TPLGXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-38.77%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-13.10%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-38.77%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-38.77%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-6.44%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.05%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.91%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FCGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 6.97%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPLGXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.15%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.39%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

24.14%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

23.69%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

23.19%

-0.32%