PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с ED

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 36.58% против 7.01% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

ED

1 день
0.84%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.08%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between TPL and ED is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

ED:

$39.26B

EPS

TPL:

$7.30

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

ED:

18.13

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

ED:

1.29

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

ED:

2.27

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

ED:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM

Доходность на риск

TPL vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.44

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.72

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.76

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

1.59

-1.34

TPL vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и ED

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-78.90%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-9.63%

-22.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-17.36%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-22.03%

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-30.91%

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-5.91%

-27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-13.24%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

4.59%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и ED

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

5.98%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

12.27%

+25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

16.65%

+30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

18.79%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

21.01%

+26.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и ED

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ED в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
236.82M
5.10B
(TPL) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
81.5%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and ED have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs ED's -78.90%.

ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор