PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с TPSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 7.07%/yr for TPSC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPIF показывает доходность 9.41%, а TPSC немного ниже – 9.32%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%

Correlation

The correlation between TPIF and TPSC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.70

The correlation between TPIF and TPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и TPSC

Секторы
TPIF
TPSC

Финансовые услуги

24.5%
24.0%

Промышленность

23.6%
18.5%

Сырьевые материалы

9.2%
5.2%

Коммунальные услуги

8.5%
6.8%

Технологии

7.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.7%

Энергетика

6.0%
5.9%

Здравоохранение

5.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.6%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
TPSC
24.0%

Промышленность

TPIF
23.6%
TPSC
18.5%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
TPSC
5.2%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
TPSC
6.8%

Технологии

TPIF
7.1%
TPSC
12.4%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
TPSC
13.7%

Энергетика

TPIF
6.0%
TPSC
5.9%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
TPSC
7.0%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
TPSC
5.3%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
TPSC
0.6%

Недвижимость

TPIF
2.3%
TPSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY

Доходность на риск

TPIF vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.29

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.98

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.27

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.35

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPSC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFTPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TPIF и TPSC

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-41.79%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.95%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-23.44%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-23.63%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.48%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.43%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и TPSC

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.96%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.59%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

15.80%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

19.90%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

24.47%

-6.18%

Сравнение комиссий TPIF и TPSC

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и TPSC

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and TPSC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, TPIF leads with 7.66% vs 7.07% for TPSC. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 7.66% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.02% for TPSC.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TPSC is Small Cap Blend Equities. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.52% for TPSC.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор