Сравнение TPIF с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
TPIF и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и TPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и TPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 4.04% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 2.57% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 2.57%.
TPIF
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и TPSC
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.
Доходность на риск
TPIF vs. TPSC — Ранг доходности на риск
TPIF
TPSC
Сравнение TPIF c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.79 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.26 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.26 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 4.75 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.79 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и TPSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и TPSC
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности TPSC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.35% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и TPSC
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и TPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -41.79% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -13.05% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -23.63% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.42% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.62% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.45% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и TPSC
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.22% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 11.28% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 20.16% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 19.99% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 24.69% | -6.35% |