PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIF с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIF и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		5.36%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

TPIF

1 день
1.28%
1 месяц
-4.34%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.99%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с VXUSTPIF с SCHGTPIF с SCHDTPIF с SPLVTPIF с LVHI
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий TPIF и FZILX

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

TPIF
Timothy Plan International ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

TPIF vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.32

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.44

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.45

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между TPIF и FZILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и FZILX

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.32%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TPIF и FZILX

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIFFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-34.37%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.24%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.87%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.57%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.80%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и FZILX

Текущая волатильность для Timothy Plan International ETF (TPIF) составляет 7.00%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TPIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIFFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.90%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.25%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.44%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.33%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.30%

+1.04%