PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPIF с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с TPHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPIF (Timothy Plan International ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 8.05%/yr vs 10.08%/yr for TPHD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 13.76%.

TPIF

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
6.22%
С начала года
9.69%
1 год
20.02%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

TPHD

1 день
1.82%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
8.96%
С начала года
13.76%
1 год
15.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.69%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%4.13%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.76%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%3.69%

Correlation

The correlation between TPIF and TPHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TPIF and TPHD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPIF и TPHD

Секторы
TPIF
TPHD

Промышленность

25.1%
18.0%

Финансовые услуги

23.9%
12.8%

Сырьевые материалы

9.0%
5.6%

Коммунальные услуги

8.4%
23.5%

Технологии

7.6%
9.7%

Энергетика

6.0%
14.9%

Здравоохранение

5.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.0%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Промышленность

TPIF
25.1%
TPHD
18.0%

Финансовые услуги

TPIF
23.9%
TPHD
12.8%

Сырьевые материалы

TPIF
9.0%
TPHD
5.6%

Коммунальные услуги

TPIF
8.4%
TPHD
23.5%

Технологии

TPIF
7.6%
TPHD
9.7%

Энергетика

TPIF
6.0%
TPHD
14.9%

Здравоохранение

TPIF
5.9%
TPHD
2.4%

Потребительский циклический сектор

TPIF
5.8%
TPHD
8.8%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.5%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
TPHD
0.0%

Недвижимость

TPIF
2.3%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHDTPIF с LVHI
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPSC

Доходность на риск

TPIF vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPIFTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.26

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

7.24

+0.21

TPIF vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPIF и TPHD

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-41.71%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.08%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-15.89%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-16.54%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.68%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и TPHD

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 3.65% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.48%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

10.66%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.60%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.52%

-1.27%

Сравнение комиссий TPIF и TPHD

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и TPHD

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности TPHD в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.73%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and TPHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (3.65%) compared to TPHD (3.49%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 10.08% vs 8.05% for TPIF. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 10.08% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.91% for TPHD.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор