PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%4.57%

Correlation

The correlation between TPIF and TPHD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.67

The correlation between TPIF and TPHD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPIF и TPHD

Секторы
TPIF
TPHD

Финансовые услуги

24.5%
12.6%

Промышленность

23.6%
18.3%

Сырьевые материалы

9.2%
5.3%

Коммунальные услуги

8.5%
24.1%

Технологии

7.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.9%

Энергетика

6.0%
15.4%

Здравоохранение

5.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.0%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
TPHD
12.6%

Промышленность

TPIF
23.6%
TPHD
18.3%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
TPHD
5.3%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
TPHD
24.1%

Технологии

TPIF
7.1%
TPHD
8.8%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
TPHD
8.9%

Энергетика

TPIF
6.0%
TPHD
15.4%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
TPHD
2.5%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
TPHD
0.0%

Недвижимость

TPIF
2.3%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHDTPIF с LVHI
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPSC

Доходность на риск

TPIF vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.92

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.19

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

6.20

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок TPIF и TPHD

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-41.71%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.08%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-15.89%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-16.54%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.25%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.73%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.14%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и TPHD

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.60%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

7.35%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

10.48%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.60%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.63%

-1.34%

Сравнение комиссий TPIF и TPHD

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и TPHD

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and TPHD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 7.66% for TPIF. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.00% for TPHD.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.52% for TPHD.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор