Сравнение TPIF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TPIF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 5.36% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
TPIF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и SCHG
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TPIF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TPIF
SCHG
Сравнение TPIF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.76 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.24 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.09 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 3.71 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.76 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и SCHG
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и SCHG
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -34.59% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -16.41% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -34.59% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -12.51% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.22% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.84% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и SCHG
Timothy Plan International ETF (TPIF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.00% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.77% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 12.54% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 22.45% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 22.31% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 21.51% | -3.17% |