Сравнение TPIF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TPIF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIF и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 5.36% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
TPIF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и JPST
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
TPIF vs. JPST — Ранг доходности на риск
TPIF
JPST
Сравнение TPIF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 7.23 | -5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 13.86 | -11.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.40 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 14.88 | -11.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 94.20 | -82.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 7.23 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 6.16 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.16 | -2.67 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и JPST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и JPST
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и JPST
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -3.28% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -0.30% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -0.79% | -31.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.08% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.05% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и JPST
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 0.22% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 0.35% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 0.61% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.57% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 0.94% | +17.40% |