PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 5.33%/yr for SPLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 1.32%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%2.62%

Correlation

The correlation between TPIF and SPLV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between TPIF and SPLV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPIF и SPLV

Секторы
TPIF
SPLV

Финансовые услуги

24.5%
16.6%

Промышленность

23.6%
10.1%

Сырьевые материалы

9.2%
2.0%

Коммунальные услуги

8.5%
26.8%

Технологии

7.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.7%

Энергетика

6.0%
0.9%

Здравоохранение

5.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.9%

Недвижимость

2.3%
14.8%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
SPLV
16.6%

Промышленность

TPIF
23.6%
SPLV
10.1%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
SPLV
2.0%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
SPLV
26.8%

Технологии

TPIF
7.1%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
SPLV
5.7%

Энергетика

TPIF
6.0%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
SPLV
10.8%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
SPLV
0.9%

Недвижимость

TPIF
2.3%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SCHDTPIF с LVHI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

TPIF vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.00

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.06

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.00

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.01

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.00

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TPIF и SPLV

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-36.26%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.41%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-9.64%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-17.26%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-6.91%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.55%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и SPLV

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.97%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

6.78%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

9.78%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.45%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.36%

+2.93%

Сравнение комиссий TPIF и SPLV

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и SPLV

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPLV в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and SPLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to SPLV (2.97%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, TPIF leads with 7.66% vs 5.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 7.66% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.22% for SPLV.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPLV is S&P 500. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.25% for SPLV.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор