Сравнение TPIF с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
TPIF и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 5.36% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
TPIF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и RODM
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
TPIF vs. RODM — Ранг доходности на риск
TPIF
RODM
Сравнение TPIF c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.41 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.15 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.48 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 16.44 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и RODM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и RODM
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и RODM
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -35.98% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.40% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -28.85% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.14% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.46% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.99% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и RODM
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.20% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.95% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 13.39% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.42% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.21% | +3.13% |