PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPIF с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с HDMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPIF (Timothy Plan International ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TPIF is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 8.05%/yr vs 7.43%/yr for HDMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPIF показывает доходность 9.69%, а HDMV немного ниже – 9.34%.

TPIF

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
6.22%
С начала года
9.69%
1 год
20.02%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.69%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%4.13%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%2.39%

Correlation

The correlation between TPIF and HDMV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between TPIF and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и HDMV

Секторы
TPIF
HDMV

Промышленность

25.1%
15.4%

Финансовые услуги

23.9%
24.5%

Сырьевые материалы

9.0%
1.0%

Коммунальные услуги

8.4%
14.4%

Технологии

7.6%
0.9%

Энергетика

6.0%
1.7%

Здравоохранение

5.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
13.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.5%

Недвижимость

2.3%
13.7%

Промышленность

TPIF
25.1%
HDMV
15.4%

Финансовые услуги

TPIF
23.9%
HDMV
24.5%

Сырьевые материалы

TPIF
9.0%
HDMV
1.0%

Коммунальные услуги

TPIF
8.4%
HDMV
14.4%

Технологии

TPIF
7.6%
HDMV
0.9%

Энергетика

TPIF
6.0%
HDMV
1.7%

Здравоохранение

TPIF
5.9%
HDMV
3.2%

Потребительский циклический сектор

TPIF
5.8%
HDMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.5%
HDMV
13.1%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
HDMV
9.5%

Недвижимость

TPIF
2.3%
HDMV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

TPIF vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPIFHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.75

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.64

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

4.57

+2.89

TPIF vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPIF и HDMV

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-32.01%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.73%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-10.33%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-24.11%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.44%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.74%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.12%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и HDMV

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.91%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.83%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.52%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

12.08%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

13.21%

+5.04%

Сравнение комиссий TPIF и HDMV

TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и HDMV

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HDMV в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.73%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and HDMV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (3.65%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, TPIF leads with 8.05% vs 7.43% for HDMV. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 8.05% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.73% for TPIF.

They also come from different issuers: Timothy Plan and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.80% for HDMV.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор