Сравнение TPIF с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
TPIF и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIF и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 5.36% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
TPIF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и HDMV
TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
TPIF vs. HDMV — Ранг доходности на риск
TPIF
HDMV
Сравнение TPIF c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.02 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.43 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 8.61 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и HDMV
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и HDMV
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -32.01% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.73% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -24.11% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.54% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.83% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.46% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и HDMV
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.40% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.26% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 13.16% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.94% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.23% | +5.11% |