Сравнение TPHD с TMVE
TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
TPHD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPHD и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 8.56% | 1.90% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between TPHD and TMVE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPHD vs. TMVE — Ранг доходности на риск
TPHD
TMVE
Сравнение TPHD c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.18 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и TMVE
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPHD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -8.21% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -0.23% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -1.54% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPHD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 13.94% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.94% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.94% | +5.69% |
Сравнение комиссий TPHD и TMVE
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и TMVE
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 2.00% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
TPHD and TMVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.10% for TMVE.
TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Timothy Plan and Thrivent. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для TPHD и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор