Сравнение TPHD с TMVE
TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.80%.
TPHD
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPHD и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 10.14% | 0.76% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.80% | 6.04% |
Correlation
The correlation between TPHD and TMVE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPHD vs. TMVE — Ранг доходности на риск
TPHD
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPHD c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPHD | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPHD и TMVE
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPHD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -8.21% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.35% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.43% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPHD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 13.77% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.77% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 13.77% | +5.80% |
Сравнение комиссий TPHD и TMVE
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и TMVE
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 2.00% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
TPHD and TMVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.10% for TMVE.
TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Timothy Plan and Thrivent. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для TPHD и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор