Сравнение TMVE с FVD
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for FVD.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и FVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам TMVE и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.21% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TMVE and FVD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. FVD — Ранг доходности на риск
TMVE
FVD
Сравнение TMVE c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.58 | +2.60 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и FVD
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и FVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -51.00% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.96% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.44% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и FVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 9.50% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 12.76% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.44% | -1.50% |
Сравнение комиссий TMVE и FVD
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и FVD
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FVD в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.31% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and FVD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.
FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: Thrivent and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.61% for FVD.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и FVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор