PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMVE с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMVE с FVD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

TMVE и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMVE - это пассивный фонд от Thrivent, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMVE и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 3.32%.

TMVE

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
4.35%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.47%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.70%
1 год
15.71%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и FVD

2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		4.35%6.04%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.32%1.86%

Корреляция

Корреляция между TMVE и FVD составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TMVE и FVD

TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Value ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с TMVE:
TMVE с SDYTMVE с TSCVTMVE с RDIVTMVE с VOETMVE с CVARTMVE с SYLDTMVE с AUSF
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Доходность на риск

TMVE vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMVE
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVEFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.58

+1.56

Просадки

Сравнение просадок TMVE и FVD

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVEFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-51.00%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.93%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.45%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и FVD

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVEFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.54%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

12.75%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.43%

-0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и FVD

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FVD в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		0.11%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%