Сравнение TMVE с ABLD
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 9.95%.
TMVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ABLD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.03K | $280.00K | $376.14K | |
| $174.68K | $109.10K | $557.76K |
Сравнение доходности по годам TMVE и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 19.86% | 6.04% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.95% | 0.63% |
Correlation
The correlation between TMVE and ABLD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. ABLD — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABLD
Сравнение TMVE c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и ABLD
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -19.35% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -6.16% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.15% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и ABLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.93% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 17.34% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 17.34% | -4.15% |
Сравнение комиссий TMVE и ABLD
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и ABLD
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ABLD в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.49% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and ABLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
ABLD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Thrivent and Abacus. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.39% for ABLD.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор