Сравнение TMVE с ABLD
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 4.86%.
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.86% | 0.63% |
Correlation
The correlation between TMVE and ABLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. ABLD — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABLD
Сравнение TMVE c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и ABLD
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -19.35% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -10.50% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -4.02% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и ABLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 15.07% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.50% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.50% | -3.69% |
Сравнение комиссий TMVE и ABLD
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и ABLD
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ABLD в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.35% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and ABLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
ABLD has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Thrivent and Abacus. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.39% for ABLD.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор