Сравнение TMVE с NIXT
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMVE показывает доходность 17.39%, а NIXT немного ниже – 17.18%.
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.18% | 6.00% |
Correlation
The correlation between TMVE and NIXT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. NIXT — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NIXT
Сравнение TMVE c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и NIXT
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -27.75% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.28% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -5.84% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и NIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 21.23% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 23.18% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 23.18% | -9.37% |
Сравнение комиссий TMVE и NIXT
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и NIXT
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NIXT в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.36% | 1.64% | 1.39% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and NIXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
NIXT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Thrivent and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.09% for NIXT.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор