Сравнение TMVE с VOE
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for VOE.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и VOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 13.27%.
TMVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TMVE и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 19.40% | 6.04% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 13.27% | 2.57% |
Correlation
The correlation between TMVE and VOE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. VOE — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOE
Сравнение TMVE c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и VOE
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и VOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -61.50% | +53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -8.33% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и VOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 11.63% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.01% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 18.79% | -4.98% |
Сравнение комиссий TMVE и VOE
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и VOE
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VOE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TMVE and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.05% for VOE.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и VOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор