Сравнение TPHD с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
TPHD и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 2.77% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и TMDV
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
TPHD vs. TMDV — Ранг доходности на риск
TPHD
TMDV
Сравнение TPHD c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.35 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.61 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 1.42 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и TMDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и TMDV
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и TMDV
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -33.42% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -10.52% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -17.11% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.91% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.42% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.65% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и TMDV
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.78% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 8.35% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 14.86% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 14.43% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.78% | +1.03% |