Сравнение TPHD с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
TPHD и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.80% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 8.05% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 6.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPHD показывает доходность 7.80%, а RDIV немного выше – 8.05%.
TPHD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и RDIV
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
TPHD vs. RDIV — Ранг доходности на риск
TPHD
RDIV
Сравнение TPHD c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.12 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и RDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и RDIV
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности RDIV в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.79% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и RDIV
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -49.97% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -13.53% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -24.89% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.68% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.92% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.30% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и RDIV
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.20% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.72% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.29% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.69% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 21.91% | -2.09% |