PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с ABLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPHD returned 13.21%/yr vs 12.75%/yr for ABLD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPHD показывает доходность 8.56%, а ABLD немного выше – 8.60%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и ABLD

2026 (YTD)20252024202320222021
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%3.00%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between TPHD and ABLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between TPHD and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABFLABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV

Доходность на риск

TPHD vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.03

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.47

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.30

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

4.50

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABLD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TPHD и ABLD

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и ABLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-19.35%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.64%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-19.35%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-7.31%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.96%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.36%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и ABLD

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.52%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

12.85%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

14.70%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.52%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.52%

+2.11%

Сравнение комиссий TPHD и ABLD

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и ABLD

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ABLD в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and ABLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs ABLD's -19.35%.

On 3-year performance, TPHD leads with 13.21% vs 12.75% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPHD has performed better with a 13.21% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.00% for TPHD.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Abacus. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.39% for ABLD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор