Сравнение TPG с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPG или ARES.
Основные характеристики
| TPG | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.72% | 47.06% |
| Дох-ть за 1 год | 125.99% | 63.41% |
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 6.21 | 5.24 |
| Коэф-т Мартина | 22.00 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 31.76% | 27.47% |
| Макс. просадка | -38.13% | -45.85% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.65% |
Фундаментальные показатели
| TPG | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.08B | $53.70B |
| EPS | -$0.33 | $2.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.40B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.44B | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $203.79M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между TPG и ARES составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TPG и ARES
С начала года, TPG показывает доходность 63.72%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 47.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и ARES
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ARES в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | 2.55% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.08% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TPG и ARES
Максимальная просадка TPG за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и ARES
TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности