Сравнение TPG с JPM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPG с JPM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPG или JPM.

Корреляция

Корреляция между TPG и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG Inc. (TPG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPG

JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPG:

0.16

JPM:

1.07

Коэф-т Сортино

TPG:

0.53

JPM:

1.59

Коэф-т Омега

TPG:

1.07

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

TPG:

0.16

JPM:

1.25

Коэф-т Мартина

TPG:

0.51

JPM:

4.70

Индекс Язвы

TPG:

13.55%

JPM:

6.49%

Дневная вол-ть

TPG:

42.24%

JPM:

28.40%

Макс. просадка

TPG:

-43.83%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TPG:

-36.57%

JPM:

-16.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPG:

$16.56B

JPM:

$647.89B

EPS

TPG:

-$0.42

JPM:

$20.37

Коэффициент P/S

TPG:

4.73

JPM:

3.84

Коэффициент P/B

TPG:

6.50

JPM:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

TPG:

$2.08B

JPM:

$135.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPG:

$1.17B

JPM:

$135.48B

EBITDA (12 мес.)

TPG:

$59.49M

JPM:

$81.76B

Доходность по периодам

С начала года, TPG показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.64%.

TPG

С начала года

-28.04%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-25.41%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

-1.64%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

6.02%

1 год

30.43%

5 лет

25.22%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JPM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TPG: 0.16

JPM: 1.07

Коэффициент Сортино

TPG: 0.53

JPM: 1.59

Коэффициент Омега

TPG: 1.07

JPM: 1.23

Коэффициент Кальмара

TPG: 0.16

JPM: 1.25

Коэффициент Мартина

TPG: 0.51

JPM: 4.70

Показатель коэффициента Шарпа TPG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPG

JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и JPM

Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности JPM в 2.17%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TPG TPG Inc.	3.88%	2.63%	3.24%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.17%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

Сравнение просадок TPG и JPM

Максимальная просадка TPG за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPG

JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и JPM

TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPG

JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPG с JPM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPG и JPM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и JPM

TPG

JPM

Сравнение TPG c JPM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и JPM

Просадки

Сравнение просадок TPG и JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и JPM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество