Сравнение TPG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности TPG и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -38.20% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -18.26% |
Фундаментальные показатели
TPG:
$5.95B
JPM:
$825.20B
TPG:
$0.61
JPM:
$20.42
TPG:
63.39
JPM:
14.47
TPG:
0.88
JPM:
1.60
TPG:
3.10
JPM:
3.22
TPG:
5.02
JPM:
2.41
TPG:
$3.77B
JPM:
$256.52B
TPG:
$2.72B
JPM:
$168.20B
TPG:
$802.52M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -38.20%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%.
TPG
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.20%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. JPM — Ранг доходности на риск
TPG
JPM
Сравнение TPG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.94 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.34 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.48 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.00 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.94 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TPG и JPM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и JPM
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | 5.29% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TPG и JPM
Максимальная просадка TPG за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -76.16% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.36% | -15.47% | -27.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -11.72% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -17.66% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 5.72% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и JPM
TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 6.28% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 17.19% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.23% | 25.24% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 24.34% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.14% | 27.38% | +12.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и JPM
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.25M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.43M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.11M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.