Сравнение TPG с JPM
TPG (TPG Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TPG in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 3 years, TPG returned 20.63%/yr vs 33.76%/yr for JPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%.
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам TPG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -18.26% |
Correlation
The correlation between TPG and JPM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.17B
JPM:
$868.53B
TPG:
$0.06
JPM:
$21.08
TPG:
749.02
JPM:
14.75
TPG:
10.45
JPM:
1.63
TPG:
3.84
JPM:
3.05
TPG:
4.34
JPM:
2.52
TPG:
$3.53B
JPM:
$285.09B
TPG:
$2.93B
JPM:
$173.52B
TPG:
$610.73M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. JPM — Ранг доходности на риск
TPG
JPM
Сравнение TPG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.30 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.09 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.93 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TPG и JPM
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -76.16% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -15.47% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -24.42% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -6.61% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -17.62% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 6.47% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и JPM
TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 7.21% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 17.47% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 21.65% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 24.45% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 27.39% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и JPM
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и JPM
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and JPM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPG has higher volatility (9.53%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор