Сравнение TPG с BX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPG с BX

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPG или BX.

Корреляция

Корреляция между TPG и BX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TPG и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPG:

0.14

BX:

0.26

Коэф-т Сортино

TPG:

0.50

BX:

0.62

Коэф-т Омега

TPG:

1.07

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TPG:

0.13

BX:

0.25

Коэф-т Мартина

TPG:

0.43

BX:

0.75

Индекс Язвы

TPG:

13.76%

BX:

12.82%

Дневная вол-ть

TPG:

42.30%

BX:

36.98%

Макс. просадка

TPG:

-43.83%

BX:

-87.64%

Текущая просадка

TPG:

-38.42%

BX:

-34.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPG:

$16.56B

BX:

$157.67B

EPS

TPG:

-$0.42

BX:

$3.62

Коэффициент P/S

TPG:

4.73

BX:

12.45

Коэффициент P/B

TPG:

6.31

BX:

12.46

Общая выручка (12 мес.)

TPG:

$2.08B

BX:

$9.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPG:

$1.17B

BX:

$9.13B

EBITDA (12 мес.)

TPG:

$59.49M

BX:

$4.43B

Доходность по периодам

С начала года, TPG показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -24.32%.

TPG

С начала года

-30.14%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-29.10%

1 год

5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-24.32%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-17.88%

1 год

8.97%

5 лет

25.32%

10 лет

17.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TPG: 0.14

BX: 0.26

Коэффициент Сортино

TPG: 0.50

BX: 0.62

Коэффициент Омега

TPG: 1.07

BX: 1.08

Коэффициент Кальмара

TPG: 0.13

BX: 0.25

Коэффициент Мартина

TPG: 0.43

BX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа TPG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPG и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и BX

Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BX в 3.05%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TPG TPG Inc.	4.00%	2.63%	3.24%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BX The Blackstone Group Inc.	3.05%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.76%	5.57%

Просадки

Сравнение просадок TPG и BX

Максимальная просадка TPG за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки BX в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPG

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и BX

TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 22.33%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPG с BX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPG и BX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и BX

TPG

BX

Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и BX

Просадки

Сравнение просадок TPG и BX

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и BX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество