PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPG с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPG с BX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPG или BX.

Корреляция

Корреляция между TPG и BX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPG и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.22%
32.28%
TPG
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPG:

0.45

BX:

0.43

Коэф-т Сортино

TPG:

0.75

BX:

0.89

Коэф-т Омега

TPG:

1.10

BX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TPG:

0.32

BX:

0.45

Коэф-т Мартина

TPG:

0.86

BX:

1.17

Индекс Язвы

TPG:

16.23%

BX:

15.20%

Дневная вол-ть

TPG:

43.22%

BX:

38.30%

Макс. просадка

TPG:

-43.83%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

TPG:

-29.79%

BX:

-28.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPG:

$17.25B

BX:

$167.86B

EPS

TPG:

-$0.42

BX:

$3.30

Коэффициент P/S

TPG:

4.93

BX:

13.35

Коэффициент P/B

TPG:

7.09

BX:

13.32

Общая выручка (12 мес.)

TPG:

$2.80B

BX:

$11.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPG:

$1.17B

BX:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

TPG:

$59.49M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, TPG показывает доходность -20.35%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -17.89%.

TPG

С начала года

-20.35%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-23.98%

1 год

19.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BX

С начала года

-17.89%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-20.22%

1 год

16.34%

5 лет

25.76%

10 лет

18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPG
Ранг риск-скорректированной доходности TPG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPG и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.43
TPG
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и BX

Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности BX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPG
TPG Inc.		3.51%2.63%3.24%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.91%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок TPG и BX

Максимальная просадка TPG за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.79%
-28.88%
TPG
BX

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и BX

Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 11.92%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.92%
15.33%
TPG
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
719.27M
2.83B
(TPG) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию