Сравнение TPG с BX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPG с BX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPG или BX.

Корреляция

Корреляция между TPG и BX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPG и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPG:

1.64

BX:

1.37

Коэф-т Сортино

TPG:

2.26

BX:

1.90

Коэф-т Омега

TPG:

1.29

BX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TPG:

3.38

BX:

2.34

Коэф-т Мартина

TPG:

8.34

BX:

6.22

Индекс Язвы

TPG:

6.40%

BX:

6.47%

Дневная вол-ть

TPG:

32.65%

BX:

29.40%

Макс. просадка

TPG:

-38.13%

BX:

-87.64%

Текущая просадка

TPG:

-11.81%

BX:

-14.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPG:

$23.60B

BX:

$207.93B

EPS

TPG:

-$0.33

BX:

$3.63

Общая выручка (12 мес.)

TPG:

$2.18B

BX:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPG:

$1.24B

BX:

$5.64B

EBITDA (12 мес.)

TPG:

$101.25M

BX:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, TPG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -1.25%.

TPG

С начала года

0.05%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

38.47%

1 год

49.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-1.25%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

30.72%

1 год

35.57%

5 лет

26.28%

10 лет

22.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPG

Показатель коэффициента Шарпа TPG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPG и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и BX

Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BX в 1.47%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TPG TPG Inc.	2.62%	2.63%	3.24%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BX The Blackstone Group Inc.	1.47%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.87%	5.60%

Просадки

Сравнение просадок TPG и BX

Максимальная просадка TPG за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки BX в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPG

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и BX

Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 9.56%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPG с BX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPG и BX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и BX

TPG

BX

Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и BX

Просадки

Сравнение просадок TPG и BX

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и BX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество