Сравнение TPG с BX
TPG (TPG Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, TPG returned 18.11%/yr vs 10.68%/yr for BX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPG и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -14.57%.
TPG
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -32.62%
- С начала года
- -29.00%
- 1 год
- -18.18%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам TPG и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -29.00% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -12.60% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -36.55% |
Correlation
The correlation between TPG and BX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between TPG and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.93B
BX:
$154.90B
TPG:
$0.06
BX:
$3.90
TPG:
744.93
BX:
33.04
TPG:
10.39
BX:
12.15
TPG:
3.82
BX:
6.73
TPG:
4.55
BX:
12.07
TPG:
$3.53B
BX:
$14.99B
TPG:
$2.93B
BX:
$13.12B
TPG:
$610.73M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. BX — Ранг доходности на риск
TPG
BX
Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPG | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.44 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.74 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPG и BX
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -88.09% | +43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -44.76% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -46.50% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.93% | -31.80% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -26.43% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 26.17% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и BX
TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 10.37% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 29.16% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 35.27% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 39.58% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 35.74% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и BX
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TPG TPG Inc. | 5.07% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и BX
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and BX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPG has higher volatility (11.15%) compared to BX (10.37%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs BX's -88.09%.
TPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор