Сравнение TPG с BX
TPG (TPG Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, TPG returned 20.63%/yr vs 15.01%/yr for BX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPG и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -21.47%.
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам TPG и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -34.73% |
Correlation
The correlation between TPG and BX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between TPG and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.17B
BX:
$92.90B
TPG:
$0.06
BX:
$3.90
TPG:
749.02
BX:
30.37
TPG:
10.45
BX:
11.16
TPG:
3.84
BX:
6.19
TPG:
4.34
BX:
11.10
TPG:
$3.53B
BX:
$14.99B
TPG:
$2.93B
BX:
$13.12B
TPG:
$610.73M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. BX — Ранг доходности на риск
TPG
BX
Сравнение TPG c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.26 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.49 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TPG и BX
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -87.62% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -44.76% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -46.50% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -37.31% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -25.70% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 23.59% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и BX
Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 9.53%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.57% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 28.10% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 34.47% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 39.32% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 35.74% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и BX
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности BX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и BX
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and BX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.57%) compared to TPG (9.53%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs BX's -87.62%.
TPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор