PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPG с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPGEQT
Дох-ть с нач. г.57.05%14.07%
Дох-ть за 1 год105.44%10.52%
Коэф-т Шарпа3.340.33
Коэф-т Сортино3.900.74
Коэф-т Омега1.541.09
Коэф-т Кальмара6.690.23
Коэф-т Мартина17.690.83
Индекс Язвы5.96%13.02%
Дневная вол-ть31.62%32.39%
Макс. просадка-38.13%-91.57%
Текущая просадка-4.34%-22.50%

Фундаментальные показатели


TPGEQT
Рыночная капитализация$24.69B$26.12B
EPS-$0.33$0.75
Общая выручка (12 мес.)$3.40B$4.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$703.36M
EBITDA (12 мес.)$203.79M$1.75B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TPG и EQT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPG и EQT

С начала года, TPG показывает доходность 57.05%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 14.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.07%
6.82%
TPG
EQT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPG c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPG, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPG, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPG, с текущим значением в 17.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.69
EQT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.81

Сравнение коэффициента Шарпа TPG и EQT

Показатель коэффициента Шарпа TPG на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа EQT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPG и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
0.32
TPG
EQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и EQT

Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EQT в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPG
TPG Inc.
3.23%3.24%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation
1.48%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPG и EQT

Максимальная просадка TPG за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.34%
-11.08%
TPG
EQT

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и EQT

TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.68%
12.92%
TPG
EQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию