Сравнение TPDIX с TSGAX
TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) and TSGAX (Timothy Plan Strategic Growth Fund) are both mutual funds - TPDIX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Timothy Plan, while TSGAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDIX returned 6.94%/yr vs 5.60%/yr for TSGAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPDIX и TSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPDIX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у TSGAX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции TPDIX превзошли акции TSGAX по среднегодовой доходности: 6.94% против 5.60% соответственно.
TPDIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.94%
TSGAX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам TPDIX и TSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDIX Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 7.07% | 24.23% | 5.55% | 8.07% | -5.48% | 12.45% | 9.11% | 14.02% | -6.96% | 4.45% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 6.58% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
Correlation
The correlation between TPDIX and TSGAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between TPDIX and TSGAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPDIX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск
TPDIX
TSGAX
Сравнение TPDIX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPDIX | TSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.99 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 7.62 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPDIX и TSGAX
Максимальная просадка TPDIX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDIX и TSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPDIX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -54.36% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -6.75% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -10.10% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -19.78% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -27.47% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -1.22% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -11.63% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.76% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDIX и TSGAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) составляет 3.39%, в то время как у Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPDIX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.60% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.62% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 9.60% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.27% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.36% | -1.40% |
Сравнение комиссий TPDIX и TSGAX
И TPDIX, и TSGAX имеют комиссию равную 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDIX и TSGAX
Дивидендная доходность TPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TSGAX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDIX Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 0.96% | 1.02% | 3.02% | 2.61% | 4.73% | 0.70% | 0.00% | 3.18% | 3.02% | 0.41% | 0.60% | 0.00% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.10% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TPDIX and TSGAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSGAX has higher volatility (3.60%) compared to TPDIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, TPDIX dropped -22.26% vs TSGAX's -54.36%.
TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPDIX и TSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор