PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDIX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDIX с TPIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) and TPIAX (Timothy Plan International Fund) are both mutual funds - TPDIX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Timothy Plan, while TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDIX returned 7.44%/yr vs 8.81%/yr for TPIAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDIX charges 1.09%/yr vs 1.64%/yr for TPIAX.

Доходность

Сравнение доходности TPDIX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPDIX показывает доходность 11.07%, а TPIAX немного выше – 11.29%. За последние 10 лет акции TPDIX уступали акциям TPIAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.81% соответственно.

TPDIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.69%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
7.44%

TPIAX

1 день
0.74%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.29%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.47%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDIX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		11.07%24.23%5.55%8.07%-5.48%12.45%9.11%14.02%-6.96%4.45%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		11.29%28.36%7.48%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Correlation

The correlation between TPDIX and TPIAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between TPDIX and TPIAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с TPDIX:
TPDIX с TAAGXTPDIX с TSGAXTPDIX с TCGAXTPDIX с TLVAXTPDIX с TPLNXTPDIX с TIGIXTPDIX с TFIAX
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIXTPIAX с TFIAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPHAX

Доходность на риск

TPDIX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDIX
Ранг доходности на риск TPDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDIX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDIXTPIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.67

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.40

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.23

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

8.67

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDIX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TPIAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDIX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDIXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.67

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TPDIX и TPIAX

Максимальная просадка TPDIX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDIX и TPIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDIXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-58.51%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-11.62%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-14.37%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-32.64%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-36.22%

+13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

0.00%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-17.23%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.99%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDIX и TPIAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) составляет 2.87%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDIXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.94%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.98%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.59%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

16.59%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

17.19%

-7.27%

Сравнение комиссий TPDIX и TPIAX

TPDIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDIX и TPIAX

Дивидендная доходность TPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TPIAX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		0.92%1.02%3.02%2.61%4.73%0.70%0.00%3.18%3.02%0.41%0.60%0.00%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.67%1.86%2.07%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Часто задаваемые вопросы

TPDIX and TPIAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIAX has higher volatility (4.94%) compared to TPDIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TPDIX dropped -22.26% vs TPIAX's -58.51%.

TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDIX и TPIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор