PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDIX с TIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDIX с TIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) and TIGIX (Timothy Plan Growth & Income Fund) are both mutual funds - TPDIX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Timothy Plan, while TIGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDIX returned 7.44%/yr vs 3.24%/yr for TIGIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDIX charges 1.09%/yr vs 1.02%/yr for TIGIX.

Доходность

Сравнение доходности TPDIX и TIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDIX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у TIGIX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции TPDIX превзошли акции TIGIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 3.24% соответственно.

TPDIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.69%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
7.44%

TIGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
8.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDIX и TIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		11.07%24.23%5.55%8.07%-5.48%12.45%9.11%14.02%-6.96%4.45%
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		4.20%6.33%4.19%1.63%-9.93%15.90%1.47%14.11%-11.79%6.60%

Correlation

The correlation between TPDIX and TIGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.65

The correlation between TPDIX and TIGIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I

Timothy Plan Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TPDIX:
TPDIX с TAAGXTPDIX с TSGAXTPDIX с TCGAXTPDIX с TPIAXTPDIX с TLVAXTPDIX с TPLNXTPDIX с TFIAX
Часто сравнивают с TIGIX:
TIGIX с FFNOXTIGIX с FDFIXTIGIX с IIPRTIGIX с TLGAXTIGIX с TFIAXTIGIX с TCGAXTIGIX с TPIAX

Доходность на риск

TPDIX vs. TIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDIX
Ранг доходности на риск TPDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TIGIX
Ранг доходности на риск TIGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDIX c TIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDIXTIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.45

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.18

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.03

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

6.14

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDIX vs. TIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TIGIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDIX и TIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDIXTIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.45

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TPDIX и TIGIX

Максимальная просадка TPDIX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TIGIX в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDIX и TIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDIXTIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-25.03%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-4.37%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-8.59%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-15.37%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-25.03%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.64%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.58%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.45%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDIX и TIGIX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что TPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDIXTIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.74%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

4.50%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

6.12%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

8.30%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

9.66%

+0.26%

Сравнение комиссий TPDIX и TIGIX

TPDIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TIGIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDIX и TIGIX

Дивидендная доходность TPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TIGIX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		1.88%1.89%2.04%2.34%7.81%1.80%1.26%0.65%2.16%2.62%0.30%0.15%
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		0.92%1.02%3.02%2.61%4.73%0.70%0.00%3.18%3.02%0.41%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDIX and TIGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDIX has higher volatility (2.87%) compared to TIGIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, TPDIX dropped -22.26% vs TIGIX's -25.03%.

TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDIX и TIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор