Сравнение TPDIX с TCGAX
TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) and TCGAX (Timothy Plan Conservative Growth Fund) are both mutual funds - TPDIX is a Tactical Allocation fund actively managed by Timothy Plan, while TCGAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDIX returned 6.77%/yr vs 4.19%/yr for TCGAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPDIX charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for TCGAX.
Доходность
Сравнение доходности TPDIX и TCGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPDIX показывает доходность 8.07%, а TCGAX немного ниже – 7.69%. За последние 10 лет акции TPDIX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.19% соответственно.
TPDIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 5.67%
TCGAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 3.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TPDIX и TCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDIX Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 8.07% | 24.23% | 5.55% | 8.07% | -5.48% | 12.45% | 9.11% | 14.02% | -6.96% | 4.45% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 7.69% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
Correlation
The correlation between TPDIX and TCGAX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between TPDIX and TCGAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPDIX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск
TPDIX
TCGAX
Сравнение TPDIX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPDIX | TCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.10 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.81 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPDIX и TCGAX
Максимальная просадка TPDIX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDIX и TCGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPDIX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -40.54% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -5.57% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -7.75% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -17.77% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -20.35% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.24% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.50% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDIX и TCGAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что TPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPDIX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.75% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 5.82% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 7.37% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 7.83% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 8.35% | +1.62% |
Сравнение комиссий TPDIX и TCGAX
TPDIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDIX и TCGAX
Дивидендная доходность TPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TCGAX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.06% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
TPDIX Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 0.95% | 1.02% | 3.02% | 2.61% | 4.73% | 0.70% | 0.00% | 3.18% | 3.02% | 0.41% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPDIX and TCGAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPDIX has higher volatility (2.10%) compared to TCGAX (1.75%). In terms of maximum drawdown, TPDIX dropped -22.26% vs TCGAX's -40.54%.
TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPDIX и TCGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор