PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDIX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDIX с TLVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TPDIX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Timothy Plan, while TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDIX returned 7.44%/yr vs 11.18%/yr for TLVAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDIX charges 1.09%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности TPDIX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDIX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции TPDIX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 11.18% соответственно.

TPDIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.69%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
7.44%

TLVAX

1 день
1.37%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDIX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		11.07%24.23%5.55%8.07%-5.48%12.45%9.11%14.02%-6.96%4.45%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.03%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between TPDIX and TLVAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.60

The correlation between TPDIX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPDIX:
TPDIX с TAAGXTPDIX с TSGAXTPDIX с TCGAXTPDIX с TPIAXTPDIX с TPLNXTPDIX с TIGIXTPDIX с TFIAX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с VTITLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

TPDIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDIX
Ранг доходности на риск TPDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDIXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.11

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.68

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.72

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

5.10

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDIX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDIX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDIXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.11

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TPDIX и TLVAX

Максимальная просадка TPDIX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDIX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDIXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-55.23%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.46%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-14.96%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-20.69%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-37.34%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.92%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.23%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDIX и TLVAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) составляет 2.87%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDIXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.19%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.73%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.53%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

16.09%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

17.34%

-7.42%

Сравнение комиссий TPDIX и TLVAX

TPDIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDIX и TLVAX

Дивидендная доходность TPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		0.92%1.02%3.02%2.61%4.73%0.70%0.00%3.18%3.02%0.41%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDIX and TLVAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLVAX has higher volatility (3.19%) compared to TPDIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TPDIX dropped -22.26% vs TLVAX's -55.23%.

TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDIX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор