- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 1 авг. 2013 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Allocation--50% to 70% Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Allocation
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции TPDIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) показал доход в 7.13% с начала года и 20.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPDIX составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 6.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TPDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPDIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 6.52% | -4.37% | 2.85% | -0.99% | -4.86% | 1.06% | 7.13% | |||||
| 2025 | 1.88% | 1.85% | 3.14% | 0.68% | 0.94% | 1.13% | 0.07% | 3.62% | 4.00% | 0.67% | 3.27% | 0.74% | 24.23% |
| 2024 | -2.30% | -0.46% | 3.59% | -0.88% | 2.45% | -0.51% | 3.43% | 1.69% | 2.08% | -0.54% | 0.07% | -2.95% | 5.55% |
| 2023 | 5.00% | -4.32% | 2.33% | 0.61% | -3.10% | 1.95% | 2.83% | -1.04% | -2.25% | -0.00% | 3.31% | 2.92% | 8.07% |
| 2022 | -2.12% | 2.59% | 4.35% | -3.50% | -0.42% | -6.58% | 3.52% | -2.61% | -6.77% | 2.71% | 5.36% | -1.23% | -5.48% |
| 2021 | 0.00% | -0.00% | 1.42% | 3.49% | 3.30% | -0.94% | 1.39% | 0.07% | -2.10% | 3.76% | -1.64% | 3.26% | 12.45% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.35, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2013.
- This fund participated in 46.54% of S&P 500 Index downside but only 39.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 39.24%
- Участие в снижении
- 46.54%
Комиссия
Комиссия TPDIX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPDIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 9.71 | -3.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.42 | $0.35 | $0.61 | $0.10 | $0.00 | $0.37 | $0.32 | $0.05 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.02% | 3.02% | 2.61% | 4.73% | 0.70% | 0.00% | 3.18% | 3.02% | 0.41% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I показал максимальную просадку в 22.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I составляет 6.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.26%март 2020 г. | 23d | 4mo 11d | 5mo 4dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.43%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.18%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 2y 4d | 3y 6moиюль 2014 г. - янв. 2018 г. | — |
-10.14%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.03%июнь 2026 г. | 3mo 23d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TPDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -56.78% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -18.90% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -25.43% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -33.92% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.00% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.70% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.09% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPDIX
Добавьте Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPDIX