PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDIX с TPDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both mutual funds - TPDIX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Timothy Plan, while TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDIX returned 7.44%/yr vs 7.13%/yr for TPDAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TPDIX charges 1.09%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности TPDIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDIX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у TPDAX с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPDIX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции TPDAX немного отстают с 7.13%.

TPDIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.69%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
7.44%

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		11.07%24.23%5.55%8.07%-5.48%12.45%9.11%14.02%-6.96%4.45%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between TPDIX and TPDAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.99

The correlation between TPDIX and TPDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TPDIX:
TPDIX с TAAGXTPDIX с TSGAXTPDIX с TCGAXTPDIX с TPIAXTPDIX с TLVAXTPDIX с TPLNXTPDIX с TIGIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

TPDIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDIX
Ранг доходности на риск TPDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDIXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.23

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.87

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.28

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

11.23

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TPDIX и TPDAX

Максимальная просадка TPDIX за все время составила -22.26%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDIX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-22.29%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.58%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-7.58%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-17.58%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-22.29%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.00%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.92%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDIX и TPDAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 2.87% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.14%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

10.17%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

9.89%

+0.03%

Сравнение комиссий TPDIX и TPDAX

TPDIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDIX и TPDAX

Дивидендная доходность TPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		0.92%1.02%3.02%2.61%4.73%0.70%0.00%3.18%3.02%0.41%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TPDIX and TPDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPDIX has higher volatility (2.87%) compared to TPDAX (2.84%). In terms of maximum drawdown, TPDIX dropped -22.26% vs TPDAX's -22.29%.

TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDIX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор