Сравнение TPDAX с USCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и USCCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и USCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у USCCX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции USCCX по среднегодовой доходности: 7.28% против 4.86% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и USCCX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.
Доходность на риск
TPDAX vs. USCCX — Ранг доходности на риск
TPDAX
USCCX
Сравнение TPDAX c USCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | USCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.99 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.85 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 11.51 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и USCCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и USCCX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USCCX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и USCCX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и USCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -15.15% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.21% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -15.15% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -15.15% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -2.25% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.11% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.79% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и USCCX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.94% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.79% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 4.57% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.15% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.65% | +5.22% |