Сравнение TPDAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.54% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TSAIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TSAIX
Сравнение TPDAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.92 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.37 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.08 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 4.80 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.92 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TSAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TSAIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TSAIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -34.58% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.72% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -28.28% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -34.58% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -10.28% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.96% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.77% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TSAIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.00%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.29% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.81% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 17.09% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.15% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 17.59% | -7.73% |